Я сначала одеваю ошейник, это роисходит перед едой и прогулкой, чтобы ассоциировался с приятным. Первое время гуляем без поводка, чтобы устранить неприятный фактор дёрганья и неприятия поводка, в незнакомой обстановке щен всё-равно никуда не денется (если нет опасностей, естественно). Шлейку одеваем уже большой собаке, когда можно тянуть (саночника, лыжника, шину). Собственно шлейка у нас это рабочая упряжь, мы на ней собаку не водим. Есть чёткое разграничение: шлейку тянем, поводок - нет.
Что касается маленького щенка, то там, по-моему, то же самое - на шлейке тянуть хозяина в нужную сторону гораздо удобнее, чем на ошейнике  . Про искривление локтей тоже слышала. Щенков крупных пород не шлейке не встечала.